Данная статья является логическим продолжением написанной ранее  статьи о “корзинах валютных пар”. Здесь мы рассмотрим индикаторы для такой работы, общие принципы, лежащие в их основе. Так как в последующем предполагается уделить особое внимание разработке таких инструментов, то совсем небольшая теоретическая и обзорная части представляются вполне уместными.

Зачем это нужно.

Задача, которая ставится перед всеми подобными индикаторами звучит так:

• Выявить, отобразить определенную характеристику состояния валюты корзины (здесь и далее все использованные термины взяты из  первой статьи). Исходными данными будут служить аналогичные характеристики всех валютных пар данной корзины.

Уточним результат применения такого индикатора:

• Применяемый индикатор унаследует своё предназначение от стандартного индикатора, на основе которого он сделан. Если для анализа берутся данные Stochastic-а, RSI, или WPR по валютным парам корзины, то в итоге будут получены данные о силе – слабости, перекупленности – перепроданности  (то, что отображает индикатор – родитель), но не какой то отдельной валютной пары, а валюты корзины. Другими словами, для корзины по фунту в составе EURGBP, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, индикатор, сделанный на основе RSI для корзины валют, покажет перекупленность и перепроданность фунта, а для корзины AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY – иены.

Вспомним так хорошо известный всем индекс доллара. График изменения индекса доллара вполне можно назвать построенным по принципам торговли корзинами валютных пар. Напомним, что он отражает и как вычисляется:

• Индекс доллара дает представление о стоимости доллара по отношению к корзине из следующих валют: евро, иеной, фунтом стерлингов, канадским долларом, шведской кроной и швейцарским франком.
• Вычисляется как среднее геометрическое с весовыми коэффициентами. Приводить саму формулу не имеет смысла, она хорошо известна.

Попытаемся использовать эту формулу для расчетов в индикаторах корзин валютных пар в качестве “методики №1”.

Методики расчета. Методика №1.

Взяв за основу принцип расчета индекса доллара, было бы вполне логично распространить его и на другие валюты с целью получения индекса евро, индекса франка и т.д. Для этого необходимо убрать весовые коэффициенты, что превратит расчет в расчет среднего геометрического. Такое действие унифицирует формулу и позволит, кроме первоначальной цели получения некоего аналога индекса доллара для всех валют, применять формулу расчета среднего геометрического в качестве основы проектирования других индикаторов для корзин валютных пар.
В предельно упрощенном виде принцип действия такого индикатора будет примерно таким:

1. Получаем данные стандартного технического индикатора для всех валютных пар корзины.
2. Применяем к этому набору формулу расчета среднего геометрического.
3. В результате имеем значение исходного стандартного индикатора, но рассчитанного для валюты корзины.

Протестируем простейший индикатор такого «измененного» индекса доллара testBasket.mq4, убрав весовые коэффициенты. Кроме того, воспользуемся нашими списками валют из предыдущей статьи и используем тестовый индикатор на корзине доллара. В качестве контрольного индикатора используем бесплатный USDX.mq4, который вычисляет индекс доллара по классической формуле.

Анализируя построенные графики легко заметить, явное совпадение значимых экстремумов и большинства локальных. Разумеется, численные значения не совпадают, но на этом этапе это не имеет значения. Имеются определенные отличия в локальных экстремумах и отличия в градиентах отдельных участков графиков. Удивляться этому не приходится, все таки была использована совершенно другая корзина валютных пар и убраны весовые коэффициенты. Однако, самое существенное то, что наблюдается явное совпадение экстремумов. С учетом этого, следует признать, что формула расчета среднего геометрического вполне применима для последующего проектирования индикаторов для корзин валютных пар.

Методики расчета. Методика №2.

Второй принцип расчета, применяемый для индикаторов корзин валют, это обычное среднее арифметическое. С данной методикой можно работать точно так же, как и со средним геометрическим, по уже описанному принципу:

1. Получаем данные стандартного технического индикатора для всех валютных пар корзины, например Stochastic-а.
2. Применяем к этому набору формулу расчета среднего арифметического.
3. В результате имеем значение исходного стандартного индикатора (Stochastic), но рассчитанного для валюты корзины.

Ограничения применения и недостатки.

Аналогично , используя методики №№1, 2 могут быть сконструированы индикаторы для корзин валютных пар, использующие и другие стандартные индикаторы.
Но есть и определенные ограничения:

1. Такие индикаторы должны располагаться только в отдельном окне, т. к. не ясно, что они будут отображать, располагаясь непосредственно на графике  валютной пары. Следовательно, за основу не получится взять скользящую среднюю, фракталы, ленту Боллинджера и т.п.
2. Лучше не пытаться сделать индикатор по принципу среднего геометрического, если родительский стандартный индикатор принимает отрицательные значения. Зато для индикаторов, построенных по второму принципу (среднее арифметическое) явных ограничений нет, ни логических, ни математических.
3. Всем индикаторам, предназначенным для работы с корзинами валютных пар присуща одна особенность. Их работа в высшей степени зависит от качества исторических данных. Если история не полна, дырява, с ошибками, то индикаторы будут показывать все, что угодно. Следует подчеркнуть, что в данном случае имеются в виду исторические данные по всем валютным парам, составляющим корзину. Ответственность за качество исторических данных и их полноту лежит на трейдере.

Кроме того…

Индикаторы корзин валютных пар наследуют паттерны родительских индикаторов. Но в силу определенной специфики, паттерны родительских индикаторов не следует автоматически переносить на индикаторы корзин валютных пар. Это отдельная большая тема и ей будет посвящена одна из будущих статей.