...It's time for financial transactions...

Main menu

Средневзвешенная цена и сети ордеров

Понятие “средневзвешенного значения” старо, как мир и любой интересующийся легко найдет это определение в учебниках математики, причем далеко не самых сложных. Разберем конкретный случай применения данного понятия в трейдинге.

Средневзвешенная цена Предположим, что у нас имеется сетка ордеров, открытая на определенном инструменте. Все ордера открыты либо на покупку, либо на продажу. Очевидно, что стоит вопрос о сопровождении открытых позиций, об управлении сеткой. Можно ли говорить о переводе сетки в безубыток? Как лучше назначить стоп лосс? Ответы на такие вопросы легче получить, введя понятие “средневзвешенная цена сети ордеров”, или просто “средневзвешенная цена“:

i=n i=n
AveragePrice = Pi * Li) / Σ Li
i=1 i=1

,где:

  • AveragePrice – средневзвешенная цена
  • Pi – Цена i-го открытого ордера
  • Li – Объем i-го открытого ордера
  • n – Число ордеров

Другими словами, для получения средневзвешенной цены необходимо найти сумму произведений цены на объем каждого открытого ордера и разделить полученную величину на сумму объемов открытых ордеров.

После вычисления средневзвешенной цены можно забыть, что имеется сетка с большим количеством ордеров, возможно, установленных по сложному алгоритму с переменным объемом и шагом. Управление всеми ордерами сетки можно заменить управлением одним “виртуальным ордером”, якобы открытым по средневзвешенной цене и объемом равном сумме объемов всех ордеров, участвовавших в вычислениях! Нужно перевести всю сеть в безубыток? Нет проблем! Определяем уровень стоп лосса, необходимый для перевода в безубыток вышеописанного “виртуального ордера” и назначаем этот стоп лосс всем открытым ордерам. Назначить тейк профит можно таким же способом – определив нужный уровень тейк профита для “виртуального ордера” и назначив этот тейк профит всем открытым ордерам, для которых была вычислена средневзвешенная цена. Аналогично можно сопровождать сетку тралом, использовать технологии лока.

Нужно отметить, что такого понятия, как “виртуальный ордер” на Форексе нет. О нем упоминается на разных ресурсах, вот и в данной статье оно имеется и, как представляется, оправдано контекстом. Но все таки повторим еще раз: “Никаких “виртуальных ордеров” на Форексе нет и не предвидится”.

Но вот закрыть сетку по частям таким способом не удастся. Очевидно, что при закрытии любого ордера из сети, средневзвешенная цена изменится. То же самое случится, если в сети откроется новый ордер. Средневзвешенную цену придется пересчитать.

А как быть, если имеются ордера, открытые и на покупку, и на продажу? И то же ничего сложного. Просто ордера нужно сгруппировать, отдельно ордера на покупку, отдельно ордера на продажу. И вычислять средневзвешенную цену отдельно для каждой группы. Т.е. таких средневзвешенный цен будет две и виртуальных ордера тоже будет два. Управлять этими виртуальными ордерами придется отдельно, что сложности не представляет. Алгоритм расчета средневзвешенной цены легко автоматизируется, что позволяет использовать это понятие в роботах, индикаторах и  скриптах.

При работе удобно отмечать средневзвешенную цену отрезками разноцветных линий, что бы были ясно видны её уровни, примерно так, как это показано на рисунке в начале статьи.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seventeen − 11 =